Credit scoring

Credit scoring

Pana acum cateva decenii, decizia de a acorda sau nu un credit era luata pe baza cunostintelor personale. Succesul sau esecul intr-o astfel de actiune ar depinde de cat de bine creditorul isi cunoaste potentialul client si increderea pe care o are in acesta. Totusi, odata cu trecerea timpului, aceasta practica a fost extinsa la o apreciere mai putin personala, dar inca subiectiva.

Aceasta apreciere a fost descrisa pe baza "celor trei C-uri"[1]:

Ø      caracter - care era nivelul de incredere in solicitantul creditului;

Ø      capacitate - capacitatea financiara pe care o are solicitantul creditului de a restitui imprumutul (pe baza veniturilor acestuia, in functie de cat de sigur este locul lui de munca etc.);

Ø      colateralitate - resursele de care dispune solicitantul si care,in caz de neplata, ar putea fi revendicate drept plata a imprumutului.

Dintr-o perspectiva moderna, punctele slabe ale unui astfel de sistem sunt evidente. In primul rand, este un sistem subiectiv: decizia de acordare a imprumutului se bazeaza pe parerea pe care si-a format-o creditorul despre solicitant. Pot aparea idei preconcepute sau favoritisme. Deciziile difera de la caz la caz si, uneori, pot fi influentate de exterior.

Credit scoring reprezinta procesul de modelare a deciziei de acordare a unui credit[2]. Acest proces este desfasurat de banci sau alte institutii financiare si implica metode statistice cum sunt analiza discriminanta sau a seriilor cronologice. Bazat pe analiza statistica a datelor istorice, anumite variabile financiare sunt considerate a fi importante in procesul de evaluare a stabilitatii financiare si puterii solicitantului de credit. Aceste informatii sunt sintetizate si se foloseste un sistem de punctaje in vederea acceptarii sau respingerii cererii de creditare.

Motivatia acordarii creditelor pe baza metodei scorurilor consta in identificarea avantajelor si dezavantajelor legate de riscurile implicate in aceasta. Aceasta este insa o conceptie superficiala despre obiective si, deci, trebuie examinat indeaproape ceea ce se doreste a fi facut. In concluzie, ideal a fi sa se acorde credite doar persoanelor ce vor aduce profit companiei.

Deoarece procesul luarii deciziilor in astfel de conditii nu poate fi automatizat, el este un proces lent si nu poate fi aplicat miilor si chiar milioanelor de tranzactii zilnice. Viteza luarii deciziilor este foarte importanta deoarece intarzierea cu o zi a luarii deciziei finale il poate face pe solicitantul creditului sa se orienteze spre alte banci.

Pana la inceputul anilor '80 comunitatea financiar-bancara internationala privea unilateral problema riscului - numai din punctul de vedere al creditului. Gestionarea riscurilor bancare se reducea la riscul de creditare, acest lucru fiind posibil datorita stabilitatii relative a sistemului financiar si chiar a pietelor. Aceasta stabilitate caracteristica acelor ani se datora existentei mecanismului sistemului monetar international de la Bretton-Woods.

Riscul de creditare este cel mai important dintre cele de pe piata produsului, el datorandu-se deprecierii valorii, ca o consecinta a falimentului sau a nerambursarii imprumutului. Creditul este "orice angajament de plata a unei sume de bani in schimbul dreptului de rambursare a sumei platite, precum si plata a unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma , sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta sau a altui drept de plata a unei sume de bani".

Bancile gestioneaza riscul de creditare prin:

Ø      decizii echilibrate de creditare, prin care riscul creditului este corect apreciat;

Ø      asigurarea unor debitori diversi, asa incat pierderile sa nu fie concentrate in timp;

Ø      cumpararea de garantii de la terte parti (asigurarea creditelor astfel ca riscul de faliment sa fie total sau partial transferat de la creditori).

In asumarea unui risc acceptabil, precum si a unei datorii acceptabile, este important sa se inteleaga modul in care acest risc poate fi micsorat la maximum. Aceasta presupune utilizarea unui sistem de investigare a tuturor componentelor de risc.

Modelele scoring si aplicarea lor in analiza riscurilor bancare urmareste, utilizand metode, proceduri si tehnici cunoscute pe plan international, luand in considerare, elemente cum ar fi:

Ø      performanta financiara a clientului;

Ø      structura tranzactiei;

Ø      calitatea si structura sursei de rambursare;

Ø      calitatea si structura garantiilor.

Garantiile reprezinta sursa de rambursare a creditului si sunt utilizate numai in cazul in care nu mai exista alte posibilitati de rambursare a acestuia si a platii dobanzii.

Obiectivul important al analizei de cuantificare a riscului creditului il constituie cunoasterea evolutiei clientului din perioadele trecute si prognozarea performantelor viitoare ale acestuia, in vederea unei previzionari a viabilitatii lui.

O preocupare permanenta pentru asigurarea unui control eficient al riscului de credit va fi monitorizarea volumului creditelor, a structurii si calitatii acestuia, evidentiindu-se in dinamica si cauzalitatea creditelor restante