Evaluarea in sistemul de gestiune a riscurilor intreprinderii si caracteristica principalelor metode de evaluare a riscurilor

Evaluarea in sistemul de gestiune a riscurilor intreprinderii si caracteristica principalelor metode de evaluare a riscurilor

Masurarea riscului a devenit tot mai complexa si mai cantitativa. Un cadru solid al administrarii riscurilor trebuie sa cuprinda diverse metode. Metodele folosite trebuie sa surprinda riscurile si sa permita agregarea riscurilor la diverse nivele si structurarea lor dupa diverse criterii, ca de exemplu pe produse, pe arii geografice sau tipuri de riscuri.

Masurarea riscului de piata necesita informatii adecvate despre pozitiile curente, conditiile din piata, si caracteristicile instrumentelor. Trebuie sa existe un control adecvat asupra tuturor elementelor din procesul de masurare si monitorizare a riscului de piata, inclusive adunarea si transmiterea datelor despre pozitii, factori si conditii de piata, premise cheie, parametri utilizati, calcularea indicatorilor de risc, si raportarea expunerilor de risc prin unitati corespunzatoare din punct de vedereal autoritatii si responsabilitatii.

Capitalul economic poate fi definit ca si capitalul necesar unei tranzactii sau activitati/business pentru a acoperi riscul economic al acesteia, asa cum este perceput de catre intreprindere. Acest indicator de risc poate fi de asemenea utilizat pentru masurarea performantei ajustata cu riscul aferent, prin compararea venitului cu riscul aferent .

Capitalul economic poate fi definit si ca o rezerva pentru pierderi neanticipate, inclusiv cele care nu sunt incluse in bilant (ca de exemplu pierderea potentiala legata de o pozitie in derivative sau de o garantie), in functie de firma. Conceptul de pierdere neanticipata se refera la pierderea legata de valoarea de piata, si nu la rezultatele contabile. Acest concept se regaseste si in VaR.